Estadístico de durbin watson
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En Presencia de autocorrelacion Las varianzas calculadas convencionalmente y los errores estándar de los Valores pronosticados son ineficientes.
V: Las varianzas ya no son mínimas, es decir, dejan de ser MELI por lo tanto dejan De ser eficientes.
Un Coeficiente de determinación ajustado permite corregir las varianzas estimadas Y por ello ayuda a la inferencia estadística.
F: R2 Ajustado solo corrige el coeficiente de determinación de regresión múltiple, Considerando el número de variables explicativas, vía el ajuste de grados de Libertad.
Obtener Un R2 alto es muy bueno en una estimación, ya Que facilita la interpretación de los parámetros estimados.
F: Dice que un mayor % de variación de Y es explicada por las X`s, Pero no dice nada... Continuar leyendo "Estadístico de durbin watson" »